《表2 金融压力指数主成分因子得分系数矩阵》

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《我国系统性金融风险测度及传导效应研究——基于实体经济的视角》


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分析结果显示,前6个因子的特征值大于1,且方差贡献率分别为19.264%、16.338%、15.012%、12.461%、11.083%、8.607%,累积贡献率达82.765%,表明前6个主成分因子可以解释包括原始变量在内的大部分信息,故可用这6个主成分因子来构建金融压力指数。通过因子得分计算得到的主成分因子可以替代复杂的原始变量,且主成分因子得分系数具有较大的差异(见表2)。以方差贡献率作为每个主成分因子的权重,可计算得出金融压力指数,其公式如下: