《表1 构建金融压力指数的指标选择与具体说明》

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《金融压力指数构建及其宏观经济效应研究》

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表1给出了构建金融压力指数的指标选择和具体说明。TED利差、股票指数相对值、股票市场波动率、股债相关性、负的期限利差、企业债券利差、主权债券利差和汇率波动率的样本区间为2006年10月10日到2017年8月31日，除了日本3个月国债收益率数据来源于FRED ECONOMIC DATA外，其余数据均来源于Wind资讯。需要注意的是：德国3个月国债收益率数据无法获取，1年期国债收益率为最短期限，因此使用3个月银行同业拆借利率与1年期国债收益率之差来表示德国Ted利差；日本AAA级企业债券收益率从2012年7月才开始有日度数据统计，因此指标选择中不包含企业债券利差；美元的汇率使用名义美元指数；构建中国金融压力指数时没有使用主权债券利差，原因是包含主权债券利差合成的指数对金融压力事件的识别并不理想。