《表2 2010-2016年间高基金持股组合的流动性共变》

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《基金持股如何导致流动性共变——需求侧视角下原因及渠道分析》

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注:#stocks为各季度高基金持股组合下的股票数量

本文在表1和表2中给出了基于公式（9）中高基金持股组合在2004—2009年、2010—2016年各季度期间的样本特征以及相应回归系数βHI的统计描述，列示了组合中的股票数量以及相应市值Ln（mv），非流性Illiq（avg）和基金持股Fund_ratio的平均值。对于回归系数βHI，列示了βHI在各季度期间的均值和t检验结果t-stat，βHI>0占全样本的百分比%pos，以及双边显著性水平为0.1下显著且βHI>0的样本占全样本的百分比%sig。