《表2 虚拟交易组合内的单笔AddOn计算结果》

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《交易对手信用风险新标准法(SA-CCR):方法、比较和影响》

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资料来源:作者整理

首先，根据四个交易组合的单笔交易要素，分别按照SACCR（有保证金）、SACCR（无保证金）和CEM，计算出四个组合的单笔交易Add On（见表2）。