《表3 应用SA-CCR的AddOn计算结果》
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《交易对手信用风险新标准法(SA-CCR):方法、比较和影响》
资料来源:作者整理
接下来,根据净额结算协议和保证金协议的有无,设置四种情景,应用SA-CCR方法,分别计算组合层面的AddOn(见表3)。
图表编号 | XD0035339400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.01 |
作者 | 张晨、李晖、吴爽、黄朔 |
绘制单位 | 中国银行全球市场部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |