《表4 应用CEM的AddOn计算结果》

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《交易对手信用风险新标准法(SA-CCR):方法、比较和影响》

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资料来源:作者整理

其中，NGR系数为考虑净额结算后的RC（RCNet）除以不考虑净额结算的RC（RCGross）计算得出。在这一部分，本文通过设置NGR为0、0.5和1来模拟应用CEM计算出的AddOn（见表4）。