《表1 单笔交易层面AddOn的计算结果》

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《交易对手信用风险新标准法(SA-CCR):方法、比较和影响》

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（1） 单笔交易层面AddOn。AddOn为调整名义本金、期限因子、监管因子和监管Delta的乘积。对于不同期限的利率掉期、外汇远期、外汇看涨期权（3）（价内ITM、平价ATM、价外OTM）、黄金远期、WTI原油远期等衍生产品，采用CEM、SA-CCR（无保证金）、SA-CCR（有保证金）的不同公式计量，能够获得不同的AddOn计算结果（见表1）。