《表2 各变量组合的最佳滞后期》

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《基于Johansen协整模型长期效应模拟理论银行理财与储蓄发展关系的实证检验》

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在进行ADF检验时，如何确定滞后阶数p是一个实际问题。ADF检验的结果常常对滞后阶数p很敏感。如果p太小，则扰动项可能存在自相关，使得检验出现偏差。另一方面，如果p太大，则会降低检验的“功效”。Schwert（1989）提出最大滞后阶数的计算方法，也可以使用信息准则，比如AIC或BIC。本文采用VARSOC进行检验，处理结果（如表2所示）。