《表2 最佳滞后期检验结果》
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《城市化、产业结构变化与经济增长的实证研究——基于全国1978—2016年统计数据》
注:*表示相对应的准则确定的滞后阶数
在进行向量自回归(VAR)模型估计时,最主要是确定滞后阶数取值,滞后阶数越大越能够反映模型的动态特点,而滞后阶数增加会使自由度减少,因此选择合适的滞后阶数非常重要。本文运用FPE、SC、LR、AIC、HQ 5个指标来确定最佳滞后阶数为2,结果如表2所示。
图表编号 | XD0011377700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.11.20 |
作者 | 章晓英、吴雄、李先文 |
绘制单位 | 重庆理工大学经济金融学院、重庆理工大学经济金融学院、西南大学商贸学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |