《表2 最佳滞后阶数的判断结果》
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《地票交易、土地出让与房地产开发——基于贝叶斯VAR模型的实证研究》
BVAR模型需要确定最佳的滞后阶数,我们采用与VAR模型一样的处理方式,利用似然比检验统计量(Likelihood Ratio,LR)、最终预测误差标准(Final Prediction Error,FPE)、最小信息准则(Akaike Information Criterion,AIC)、施瓦茨准则(Schwarz Criterion,SC)、汗南-奎因准则(Hannan-Quinn Criterion,HQ)的对比结果选定。表2表示滞后阶数从0到10阶的LR、FPE、AIC、SC、HQ的结果,符号“*”代表对应准则所选取的最佳滞后阶数,从结果上看,LR、FPE以及AIC准则认为最佳滞后阶数为滞后3阶,而SC和HQ准则认为最佳滞后阶数应选择滞后1阶,本文中建立BVAR(3)模型。
图表编号 | XD0060056000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.10 |
作者 | 程坤 |
绘制单位 | 武汉大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |