《表2 滞后阶数的判定结果》
注:*表示在5%的显著性水平下拒绝原假设.
进行Johansen协整检验与建立VECM模型之前的一个重要过程就是选择合适的滞后阶数,以保证残差不具有自相关性.LR,FPE,AIC,SC,HQ等5种检测准则均认为最佳滞后阶数为2(见表2),由于Johansen协整检验与VECM的滞后阶数选择上比普通VAR模型低一阶,故以滞后一阶建立模型.
图表编号 | XD0020970500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.07.30 |
作者 | 陆畅、朱家明 |
绘制单位 | 安徽财经大学金融学院、安徽财经大学统计与应用数学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |