《表1 中美股市高频序列单位根检验》

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《基于EEMD的中美股市联动性分析》

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其中，yt是由k个变量构成的k×l向量，Ai为k×k的系数矩阵，ut为k×l的残差向量。在建立VAR模型前，需要进行单位根检验，以确定变量之间的协整性。由结果可知，沪深300指数和标普500指数的高频序列通过单位根检验，中美股市的高频序列都是平稳的。检验结果如表1所示。