《表1 各个序列单位根检验结果》

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《基于VAR模型的我国当前货币政策利率传导机制及其有效性研究》

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由表1可知，五个时间序列DLNM2、DR、DLNCO、DLNGDP和DLNK都是一阶单整，对于同阶单整的变量，要通过约翰逊协整检验判断是否存在长期均衡关系，结果如表2所示。