《表2 约翰逊协整检验统计表》
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《基于VAR模型的我国当前货币政策利率传导机制及其有效性研究》
由表1可知,五个时间序列DLNM2、DR、DLNCO、DLNGDP和DLNK都是一阶单整,对于同阶单整的变量,要通过约翰逊协整检验判断是否存在长期均衡关系,结果如表2所示。
图表编号 | XD006591000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.05.01 |
作者 | 汪宗俊、郭婉婷 |
绘制单位 | 安徽财经大学金融学院、安徽财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |