《表2 变点检测情况:同业钱荒、羊群效应与头羊识别——基于银行间线上资金高频逐笔询价大数据的实证分析》
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《同业钱荒、羊群效应与头羊识别——基于银行间线上资金高频逐笔询价大数据的实证分析》
注:***、**和*分别表示99%、95%和90%的显著性水平。下同。
下一步再检验IC的差异。由于是非平衡数据,相同滞后期的变点数目也不同,更无法得知IC分布,无法使用混合以及配对T检验。所以此处改变IC检验思路:如果H1成立,那么每一行的IC的正负号情况应该对称。故以行为单位构建正系数和负系数个数的配对,并在列维度进行非参类检验(Wilcoxon符号秩和检验和符号检验)(见表2) 。
图表编号 | XD0031666600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.02.12 |
作者 | 闵敏 |
绘制单位 | 上海财经大学上海国际金融中心研究院实验室 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |