《表2“沪股通”每日十大交易活跃股频次统计》

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《“沪港通”影响上证A股股票流动性吗——基于分位数DID的准自然实验》

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由于股票存在停复牌，为了保证数据的完整性，剔除2009年11月至2019年11月这期间停牌时间1个月及1个月以上的个股后，将“沪股通”每日十大交易活跃股频次统计的前20只股票设为实验组。同时，为了尽量控制其他因素的影响，按照“同批次纳入、同行业、流通市值相近”等原则，以1∶1的比例选取20只股票设为控制组。