《表3 DM自回归模型拟合结果》

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《我国钼精矿价格波动特性研究：基于GARCH簇模型的实证分析》

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注：“*”、“**”、“***”分别为10%、5%、1%的统计显著性水平。

由自相关检验可知，差分后的时间序列DM存在明显的自相关性。表3展示了4种不同的自回归模型拟合结果。模型（1）～模型（4）统计量D.W．、AIC、SC及调整后的R2统计量检验结果都比较相近且具有统计学上的检验意义，表明模型整体拟合效果良好。从各滞后期的回归参数的显著性水平看，模型（1）和模型（3）的DMt-4回归系数不显著，结果没有拒绝回归系数为零的原假设；模型（2）和模型（4）中各滞后期的回归系数均具有统计学的意义，在99%的置信水平上，故选取了滞后期较多模型（2）继续研究。