《表1 多维美式勒式期权价值计算表》

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《多维美式勒式期权有限差分定价模型研究》

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以三维极大美式勒式期权为例进一步分析各参数对期权价值的影响。假设无风险利率r=0.10，当前时间t0为0，到期日T为1.0，2个执行价格分别为k1=9和k2=11，所有标的资产当前价格Si（t0）（i=1，2，3） 均为10。参数Δui和Δt取值满足定理1的条件。表1给出了6种不同波动率和相关系数情况下的多维美式勒式期权价值，可以发现:勒式期权价值差Diff均大于0，这也验证了多维美式勒式期权价格要小于美式最大看涨期权和美式最大看跌期权价格之和的结论。