《表3 两种预测方法的损失函数》

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《两种死亡率预测方法的比较》

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为了进一步比较两种方法的预测效果，本文利用Bootstrap方法，对模型的拟合残差进行Bootstrap并通过残差得到死亡率的样本估计值，重复利用极大似然方法可得到多组参数估计值，进而求得死亡率预测值。表3是两种预测方法的损失函数值，损失函数的计算公式为L（θθ）=MSE （θ）?=Var（θ）?+[Bias （θ）?]2θ为待估参数，θ?为θ的初始值，Var（θ）?为θ?的方差，Bias（θ?）为θ?的偏差。损失函数越小，说明预测方法的稳定性越好，所以，综合残差图和损失函数，本文认为ARIMA方法预测效果较好。