《表2:基于Shapley值方法测算16家上市银行的系统风险》
目前巴塞尔金融稳定委员会(FSB)识别全球系统重要性银行的方法是委员会成员对涉及银行特征的5个维度(共12个指标)打分的方式综合确定五个档次,并分别提出1%至3%的附加资本要求,我国四大国有银行均在全球系统重要性银行名单中,但全国或区域系统重要性银行的评估标准尚未正式出台。建议充分考虑银行同业业务扩张对系统风险的负面影响,探索建立逆同业业务规模管理机制,对同业业务总量大、占比高、在金融网络结构中具有风险传染枢纽作用的银行,降低其进入全国或区域性系统重要性银行的其他指标门槛,实施严格的附加监管要求,突出差异化监管对降低银行监管套利或道德风险的督促作用。另外,市场公开披露的信息不包括所有银行相互间的债权债务数据,为了更加准确地分析同业金融网络结构和度量各银行的系统风险,有效防止商业银行道德风险,应建立更加详细的银行监管信息数据库,将同业存单以外、银行互持较多的债券等纳入同业监管分析,有效扩大同业监管口径对真实交易对手风险的覆盖面。鉴于现实中银行资产结构和银行系统网络结构的复杂性,本文对国内主要商业银行系统风险的度量未来还需要更多的工作来完善,在更加精细的模型和更加丰富的数据支持下,为识别系统重要性银行、应对系统风险变化提供丰富的决策参考信息。
图表编号 | XD00207943100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.12.25 |
作者 | 林俊山 |
绘制单位 | 中国人民银行济南分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |