《表2 疫情发生后各行业市场模型参数及异常收益值》

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《新冠肺炎疫情冲击对我国产业发展和金融市场波动的影响——基于事件研究法和EGARCH模型的实证研究》


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根据事前估计窗口的样本数据，利用市场模型对公式（1）的参数进行估计，并得到各行业事件窗口、事后窗口的平均异常收益值，各行业的回归结果见表2:

图表编号XD00201418900    严禁用于非法目的
绘制时间2021.02.01
作者刘扬
绘制单位中国人民银行天津分行营业管理部
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