《表4 预测方向是否正确的统计检验》

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《高频视角下股市波动预测的新方法:HARFIMA模型》

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注:***表示在1%的显著性水平下显著．

以上分析说明HARFIMA-类模型在样本内的表现极好，特别是对长记忆特征的刻画效果比较理想，并且兼具HAR-类模型的经济意义．但这仅限于样本内的分析，只有经过样本外预测能力的分析才能说明模型的实际应用价值．因此，首先对S&P 500和SSEC两个市场分别进行样本外预测，然后对预测结果进行定性和定量的统计检验．预测方法为样本外1步滚动预测，预测的窗口宽度（窗口宽度指拟合参数时的数据量）设置为固定的3 000天，因此S&P 500预测了1 014天，SSEC预测了724天．对预测方向是否正确的统计检验结果见表4.