《表4 更换被解释变量估计结果》

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《美欧英日货币政策冲击对系统性金融风险的影响研究》

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注：*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著

为确保模型稳健性，本文分别用CAMX股市波动率、货币市场拆借利差、主权债务利差和EMPI外汇市场压力指数代替系统性金融风险指标，作为被解释变量，再次进行动态面板回归分析，表4为动态面板模型部分重要检验结果汇总。