《表6 稳健性检验II:更替回归模式+更替因变量》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《企业金融资产配置如何影响股价崩盘风险——基于期限结构异质性视角下的机制检验》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

在表6的回归中，模型M（1）-M（2）考虑了Nsckew的滞后项，模型M（3）-M（6）则将被解释变量Nsckew替换成为Duvol，并重新进行回归处理。实证结果发现，“短期金融资产配置加剧股价崩盘风险”和“长期金融资产配置抑制股价崩盘风险”的核心结论依旧保持相当的稳健。综上所述，可以认定本项研究的实证和结论是确当的。