《表3 稳健性检验1的回归结果》

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《上市公司违规事件对分析师声誉溢出效应的研究》

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注：*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平，括号内为相应的t值，下文同

第一，将模型（1）中被解释变量（CAR）的窗口期分别调整为研报公布日前后[-2，+2]和[-3，+3]，再代入模型回归。回归结果见表3，Recom*Post*Covered*Bull Score的系数仍显著为负，Recom*Post*Dropped的系数仍为正且不显著，稳健性检验结果与前述结果相似，证明了前述结论的稳健性。