《表3 主要变量描述性统计》
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《行业组合视角下的银行信贷优化管理——基于中国商业银行的优化模型设计与实证分析》
注:RAROC标准差的描述性统计是每一个行业的情况,整个组合不同行业RAROC的标准差为8.99%,方差为0.81%。
表5给出了一致性约束下优化组合的行业占比,相对于t年的历史组合,调整幅度在合理范围内。表6给出了一致性约束下最优化组合与第t年组合的绩效比较。优化后的信贷组合RAROC为12.562 2%,组合RAROC的方差为0.164 1%,资本效率为10.9832%,三方面的指标均优于第t年的信贷组合。
图表编号 | XD00190880900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.03.05 |
作者 | 任秋潇、王一鸣 |
绘制单位 | 北京大学经济学院金融系 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |