《表4 模型回归分析结果：政策管控视域下我国企业年金投资收益率研究》

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《政策管控视域下我国企业年金投资收益率研究》

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Robust t-statistics in parentheses注：***表示p<0.01，**表示p<0.05，*表示p<0.1

回归系数优先使用表4 FE＿trend的结果作为参考。模型F值显著，整体显著性通过检验，模型可行。由各个自变量的t检验结果可知，量化投资限制、可投资产品种类、注册资本限制、无风险准备金计划资产占比、养老金产品管理情况、公司数量、组合数、是否含权、上证综指以及时间趋势项对年金计划加权平均收益率有显著的影响。