《表6 安慰剂检验：LPR报价机制引入是否会导致银行业风险上升》

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《LPR报价机制引入是否会导致银行业风险上升》

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借鉴杨筝等（2017）对于取消贷款利率上下限的研究，使用安慰剂检验，将LPR引入的年份推迟两年，设定为2015年为LPR报价机制引入时间（则变量lpr在2015年以前取值为0，2015年之后取值为各银行LPR报价的平均值）生成新的交叉项T×lpr。观察模型（4）的回归结果，若交互项的系数不再显著，则证明原模型的回归结果具有稳健性。具体结果如表6，从回归结果可以看出，无论是全样本回归还是分样本回归，交互项T×lpr的系数均在10%的显著水平下不显著。此结果说明若2015年引入LPR，则对于非报价行（除农商行外）来说，贷款基础利率将不再影响银行风险承担水平，结果排除了时间趋势导致银行风险增加的可能性。