《表6 三因素模型平均异常收益率描述性统计》

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《企业环境失责与资本市场反应》

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表7是采用三因素模型对于H2进行检验的结果。具体而言，事件窗口期（0，10）内采掘行业的其他企业出现了负的累计平均异常收益率；（-3，4）内化工行业、（-3，4）内钢铁行业以及（-1，9）内建材行业均表现为负的累计平均异常收益率。显然，三因素模型下的检验结果与市场模型一致。