《表3 滞后阶数选择指标》
注:*代表各个指标给出的最佳滞后期。
VAR模型中一个重要的问题是滞后阶数的确定,恰当的滞后阶数的选择,可以较完整反映所构造模型的动态特征。根据表3的指标结果,滞后期的五个选择指标LR、FPE、AIC、SC、HQ均认为最佳滞后阶数应为1期,因此确定建立VAR(1)模型。
图表编号 | XD0018027600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.04.05 |
作者 | 马少康、刘艺欣、胡岳岷 |
绘制单位 | 吉林大学珠海学院国际贸易与金融系、吉林财经大学金融学院、吉林财经大学公共管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |