《表2 剔除自相关性后的回归方程》

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《基于CSAD模型的上证180指数羊群效应实证分析》

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为了防止模型出现自回归，我们在回归前先对数据进行偏相关性检验，如图1所示。检验结果存在明显的一阶自相关性和二阶自相关性。因此利用广义差分法对模型进行修正处理，在原回归方程中加入一阶自相关变量AR（1）和二阶自相关变量AR（2），如表2所示。