《表1 PVAR设定下基准模型的估计结果》

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《全球流动性对亚洲十个经济体的溢出效应研究》

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注：***表示显著性水平为1%，括号中为t统计量。

在实证研究前，本文针对核心变量同时使用IPS和ADF两种检验方法对原始数据进行单位根检验。除了利率变量，其他变量未通过单位根检验，故将原始数据取对数后进行差分处理纳入模型测算，处理后的变量数据经IPS和ADF检验均平稳。表1报告了基准模型下回归结果，可以发现相关解释变量都通过了惯常显著意义下的显著性检验。