《表1 商业银行资产负债表及表外项目流动性划分及赋权》

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《经济政策不确定性与商业银行流动性创造》

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根据Berger和Bouwman（2009）的方法，通过三步法来测度银行流动性创造。首先，将银行表内和表外资产负债按照变现的难易程度、交易成本和到期时间分成三类：流动性、半流动性和非流动性。第二，为分好类的各项目赋予权重，非流动性资产、流动性负债和非流动性表外业务的权重为0.5，半流动性的项目权重为0，流动性资产、非流动性负债、所有者权益以及流动性表外业务的权重为-0.5。最后，在前面分类和赋权的基础上对计算结果进行加权求和，得出商业银行的总体流动性创造指标。表内流动性创造指标和表外流动性创造指标依据同样的步骤，分别对表内资产负债和表外资产负债进行计算，加权求和得到相应的指标。由于中美银行业资产负债表项目存在差异，本文在计算银行流动性创造时借鉴了Berger和Bouwman(2009）的方法，也参考了国内部分研究（李明辉等，2014；王周伟和王衡，2016），根据中国银行业资产负债表和表外科目的记录，对资产和负债进行流动性分类和赋权，具体如表1所示：