《表1 资产负债科目的流动性划分及权重》

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《商业银行的流动性风险管理存在同群效应吗》

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注:科目来源于Wind数据库；L、SL和I分别表示流动性（liquidty）、半流动性（semi-liquidty）和非流动性（iliquidty）。

然后，对已分类的科目赋予权重。在需求和供给共存时，借助于流行性负债为非流动性资产融资，流动性才会被创造。在其他条件不变的情况下，银行通过1单位的流动负债为1单位的非流动性资产融资，则创造1单位的流动性；而银行使用1单位的非流动负债或权益为1单位的流动性资产融资，则损失1单位的流动性。基于此，对流动性负债和非流动性资产赋予0.5的权重，对非流动性负债（或权益）与流动性资产赋予-0.5的权重；而对于半流动性资产和负债科目，均赋予权重为0。本文选取2007年第1季度至2017年第1季度16家A股上市银行作为研究样本。商业银行资产负债科目的流动性划分与权重如表1所示。