《表2 商业银行流动性资产选取》

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《绿色信贷对商业银行绩效与流动性风险的影响》

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通过借鉴Berger、Bouwman（2009）对商业银行资产负债结构的划分，从商业银行资产负债表中选取部分指标作为流动性资产（见表2），然后按照风险管控能力（Arisk）=流动性资产+0.5*半流动性资产/总资产，进行计算得出数值。Arisk值越大，表示商业银行流动性风险管控能力越强，以此作为模型（2）中的被解释变量。其中，2018年由于新会计准则更新，因此2018年部分商业银行流动性资产和半流动性资产项目无法与以往年份一一对应，通过对项目内涵比对，对数据进行调整，加总计算，但不影响整体测算。