《表1 2 Rt2自相关回归结果》

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《大数据时代中国股票市场有效性研究》

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为了检验大数据时代前，即2007-2012年中证500指数的自相关性，采用该时期指数日对数收益率Rt2建立AR(6）模型，并加入同期沪深300指数日对数收益率Rt1作为控制变量。由表12可以看出，模型拟合度较好。控制变量Rt1系数对应的p值小于5%的置信度，系数显著。此外，滞后一阶AR(1）、滞后五阶AR(5）系数对应的p值小于5%的置信度，系数显著，即2007-2012年中证500指数在5%的置信度下存在滞后一阶和滞后五阶自相关。因此，2007-2012年我国股票市场仍未达到弱式有效。