《表1 偏自相关系数：基于均值回归理论的螺纹钢基差MA策略》

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《基于均值回归理论的螺纹钢基差MA策略》

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由偏自相关系数图表中（图2以及表1）可见，一阶偏自相关系数为0.96581，基差序列存在一阶偏自相关，其表明t-1期基差处于极值附近时，t期基差并不会立即回落，而是维持在高位。据此，我们进一步检验在维持高位后，基差是否存在均值回归效应，若存在则可以进一步构建相应策略。