《表5 格兰杰因果关系检验》

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《我国影子银行对宏观经济影响的实证分析》

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本文旨在分析当影子银行的规模变化时，货币供应量、利率、工业增加值和通货膨胀率是否也会发生相应的变化。因此，在进行VAR模型和脉冲响应函数分析之前，首先对研究的变量进行格兰杰因果关系检验，以验证影子银行的变动与各项宏观经济变量之间是否存在先导滞后的短期关系。格兰杰因果关系检验选择的滞后阶数与VAR模型相同，均为4阶滞后，检验结果如表5所示。