《表2 因子的构造方法:基于盈利股价比的三因子模型实证研究——来自A股的经验证据》
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《基于盈利股价比的三因子模型实证研究——来自A股的经验证据》
本文按照Fama和French(2015)因子构建方法,采取2*3(1)分组方法,市值规模按照中位数将所有股票分为大市值(B)和小市值(S)两组,另外几个因子取30%和70%分位数,与市值规模进行交叉得到6个资产组合,另外两种方法类似。因子的具体计算方法如表2所示:
图表编号 | XD00155023900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.07.15 |
作者 | 张雷、马宇欣 |
绘制单位 | 长春工业大学经济管理学院、长春工业大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |