《表8 格兰杰因果检验结果》

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《基于BERT模型的投资者情绪指数建模及与价格关系分析》

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注：*表示5%的置信度下，原假设被拒绝

虽然在上节中已经证明了VSI和LCUC存在长期协整关系，但协整检验并不能得出两者之间是否存在因果关系，以及影响是如何相互作用的，因此需要对VSI和LCUC进行格兰杰因果关系检验。格兰杰因果关系检验能够分析平稳时间序列X和Y之间的因果关系，如果X的滞后值在对Y的预测中能够有帮助，则可以说X是Y的格兰杰原因，或称Y是由X格兰杰引起的。根据AIC和SC准则确定滞后阶数，对VSI和LCUC进行格兰杰因果关系检验，实验结果见表8。在5%的显著性水平下，接受VSI不是LCUC的格兰杰原因，拒绝LCUC不是VSI的格兰杰原因，说明在铜品种期货市场中，收盘价的对数是投资者情绪指数的格兰杰原因。