《表8 基于VEC模型的格兰杰因果检验》

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《2015年沪深300股指期现价格互动关系回溯研究》

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为更准确把握股指期货与现货价格间的互动关系，在VEC模型的基础上，本文采用格兰杰因果检验方法进行研究。该检验实际上对差分滞后项进行Wald检验（Wald统计量在大样本下服从卡方分布），检验的原假设为“剔除自变量差分滞后项不会降低对因变量差分项的解释能力”，即“自变量差分滞后项不是因变量差分滞后项的格兰杰原因”。表8显示了卡方检验的结果和P值。