《表6 商业银行异质性及期限错配对银行间净拆借影响的稳健性检验(1)》

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《商业银行期限错配缺口与流动性调整策略选择》

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相较于表2，表6更进一步显示出国有控股商业银行和非国有控股商业银行期限错配率对银行间净拆借影响的差异。在三种错配窗口下，国有控股商业银行期限错配率增大时，在银行间市场净拆入表现并不明显。出现这种现象的原因可能为，国有控股商业银行因受到存款人“偏爱”及其具有的系统重要性，对流动性风险的承担能力更强，当期限错配程度在可承受范围内增大时，不会使用高成本增加银行间净拆入。这与本文的理论分析部分相吻合，也对表2中的主要实证结果进行了加强和补充。