《表1 8家GSIBs的衍生品资产净敞口情况》

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《疫情影响下的美国银行业：是否“雷曼”再现》

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资料来源：公司财报，中泰证券研究所。

与利率、汇率、股票等相关的衍生品风险敞口较2008年明显缩小。由于危机后的系列监管政策加大了对银行金融机构自有资本投资相关衍生品的限制，以降低金融传染和系统性风险，大型机构对于衍生品的投资占比显著下降，8家系统重要性银行的衍生品敞口在总资产中的占比不到1.7%；而2007年的占比为4.23%，2008年的占比为6.47%（见表1）。