《表2 基准回归结果:金融脱媒与影子银行:来自微观层面的经验证据》
注:括号内数值为稳健标准误;*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著;限于篇幅,个体固定效应未予显示。
基准回归的估计结果如表2所示。这里采用逐步回归的方法,在表2的第(1)列中,仅加入核心解释变量、常数项和个体固定效应,在第(2)-(6)列中依次加入ASSET、ROA、EFF、LEV、GDP等控制变量,将包含所有解释变量的最后一列作为基准模型估计结果。
图表编号 | XD00133519200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.01 |
作者 | 刘习习、王壬玚、李宝伟 |
绘制单位 | 天津财经大学、云南大学经济学院、南开大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |