《表1 银行业资本配置结构与系统性风险结构的对比（%）》

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《风险传染下的银行业系统性风险防范与资本配置结构化应对》

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基于不同冲击水平下银行业与各银行的资产损失情况，可以测算各银行的系统性风险贡献，进而构造银行业系统性风险结构，同时可以根据各银行的资本占比情况，构造银行业资本配置结构，进而得到两者的对比情况，如表1所示。从银行业层面，各银行的系统性风险贡献与其资本占比的差值也相对较小，测算可得该差值绝对值的平均值为0.60%，对应资本配置结构与系统性风险结构匹配程度为1.67。从银行个体层面，银行系统性风险贡献与其资产规模显著正相关，风险贡献最大的四家银行为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行，并明显高于其他银行，但并不代表该四家银行自身风险水平最高，主要因为其资产规模庞大，在风险传染过程中发生的资产损失相对更大；工商银行、建设银行、招商银行等7家银行的系统性风险贡献低于其资本占比，说明其资本水平较为充足；农业银行、中国银行、交通银行等9家银行的系统性风险贡献高于其资本占比，说明其资本水平相对不足，监管部门可针对性地提高资本监管要求。