《表7 修正后的模型主检验回归结果》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《我国商业银行盈利性的影响因素研究——基于13家上市银行的实证分析》
注:***,**,*分别表示0.1%,1%,5%的水平下显著。
本文运用向后逐步回归法进行非显著解释变量的剔除,以此修正该多元回归模型。先剔除最不显著的变量即P值为0.888的变量MI,其次剔除P值为0.653的ETA,再进行多元回归分析,得到修正后的模型。由表7可知,在5%的显著性水平下,修正后的模型中所有变量的P值均远远小于0.05,即此时所有解释变量对被解释变量的影响均是显著的。R2为0.8138,调整后的R2为0.8051,均较为接近1,说明修正后的多元回归模型拟合优度比较好。在为5%的显著性水平下,该回归模型的F值为93.51,存在一个数值大于此数值的概率为接近0,说明修正后的多元回归模型是可靠的。另外,进一步检验发现修正后的模型不存在多重共线性以及异方差性,说明修正后的模型较为稳定。从以上结果看,我国应主要从限制银行资产规模、降低成本收入率、贷存比率与不良贷款率,提高非利息收入占比等方面着手,提高我国上市商业银行的盈利性。
图表编号 | XD00119615000 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.12.28 |
作者 | 张册 |
绘制单位 | 天津科技大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |