《表5 模型修正后的回归结果Tab.5 Regression results after model modification》

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《“新常态”下我国商业银行操作风险度量研究》

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注:括号内为t检验的P值，当P<0.1时该变量在90%的置信水平下显著，当P<0.05时该变量在95%的置信水平下显著，当P<0.01时该变量在99%的置信水平下显著.

为避免结果偏误，实证前对数据做出如下处理:对上证指数与银行净利润做对数化处理，真实GDP增长率由名义GDP减去通货膨胀率求得，存贷款利差由一年期贷款利率与一年期存款利率的差求得.通过上述t值检验结果发现，交通银行模型结果并不显著，说明利润模型对此并不适用，因而剔除此样本.真实GDP增长率、不良贷款率NLR、上证指数与四大国有商业银行净利润的相关性较高，并且t检验结果显著.然而存贷款利差（Loan-Deposit）对净利润的影响不显著，这主要是由于我国一直以来利率未完全实现市场化，存贷款利差比较稳定，变动幅度不大.同时也由于近年来商业银行竞争加剧，纷纷推出新近转型业务，故传统的存贷款利差收入在银行的总收入中所占的比例越来越小.因此，我们将剔除存贷款利差（Loan-Deposit）这一变量[14]，重新建立收入模型如下（参数如表5所示）: