《表4 回归方程的参数估计与t检验Tab.4 Parameter estimation and t-test in regression equations》

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《“新常态”下我国商业银行操作风险度量研究》


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基于以上数据,本文运用Stata14统计软件进行OLS线性回归(如表4所示),为考察目标变量与解释变量的相关性,我们首先分别建立了真实GDP增长率、存贷款利差、上证指数、不良贷款率与银行净利润的回归模型;随后再利用VaR模型进一步检验结论的准确性. (1)