《表6 非线性关系检验结果Tab.6 Nonlinear relation testing results》

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《“新常态”下我国商业银行操作风险度量研究》

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上述各项检验结果表明，四大国有商业银行的GDP/CPI，Index和NLR与银行的净利润（Profit）有较强的因果关系.上面检验结果表中的R2值用来表示净利润的方差在多大程度上可以被模型解释，它的值越接近于1，说明所选取指标因素的解释能力越强，则模型的拟合优度就越高，即银行风险中能为市场风险和信用风险所解释的部分所占的比重越大.而1-R2则表示净利润中不能被自变量所解释的那部分，如上述收入模型信用风险和市场风险之外的就是银行的操作风险.工商银行的R2值为0.961 8，说明净利润方差的96.18%可由模型解释，即操作风险在总方差中占到3.82%；中国银行的R2值为0.930 3，说明净利润方差的93.03%可由模型解释，即操作风险在总方差中占到6.97%，建设银行的R2值为0.919 2，说明净利润方差的91.92%可由模型解释，即操作风险在总方差中占到8.08%，农业银行的R2值为0.974 7，说明净利润方差的97.47%可由模型解释，即操作风险在总方差中占到2.53%.以上是对变量之间的线性关系进行了检验，我们又尝试对变量之间的非线性关系进行了一系列检验，发现净利润与GDP存在非线性关系，加入了GDP进行拟合，又通过添加GDP的平方项对模型进行进一步拟合，除了农业银行和交通银行的样本结果不显著外，其他样本中平方项数据均在10%的显著水平下显著，结果如表6所示: