《表7 修正后的模型主检验回归结果》

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《我国商业银行盈利性的影响因素研究——基于13家上市银行的实证分析》

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注:***，**，*分别表示0.1%，1%，5%的水平下显著。

本文运用向后逐步回归法进行非显著解释变量的剔除，以此修正该多元回归模型。先剔除最不显著的变量即P值为0.888的变量MI，其次剔除P值为0.653的ETA，再进行多元回归分析，得到修正后的模型。由表7可知，在5%的显著性水平下，修正后的模型中所有变量的P值均远远小于0.05，即此时所有解释变量对被解释变量的影响均是显著的。R2为0.8138，调整后的R2为0.8051，均较为接近1，说明修正后的多元回归模型拟合优度比较好。在为5%的显著性水平下，该回归模型的F值为93.51，存在一个数值大于此数值的概率为接近0，说明修正后的多元回归模型是可靠的。另外，进一步检验发现修正后的模型不存在多重共线性以及异方差性，说明修正后的模型较为稳定。从以上结果看，我国应主要从限制银行资产规模、降低成本收入率、贷存比率与不良贷款率，提高非利息收入占比等方面着手，提高我国上市商业银行的盈利性。